MACDで遊んでみる

2024年5月1日水曜日

Python備忘録

t f B! P L

2022年6月17日 更新履歴

MACDで遊んでみる

前々回は、米国のテスラ社の株価と日本のトヨタ社の株価を2021年1月1日~2022年5月27日の株価データをYahooから読みだし、移動平均やMACDのテクニカル分析を行いました。

そして前回は、簡易的な売買アルゴリズムと、そのアルゴリズムに従った株価の売買を実施した際の損益を計算する検証ツールを作成しました。

その検証ツールを使って得た結果が

  • 最高値が36.0%増の292
  • 最低値が13.3%減の-92
  • 最終損益が9

でした。

今回はMACDのパラメーターを8,18,6へ変えてみました。


#MACD = MACD(us_stock,12,26,9)
MACD = MACD(us_stock,8,18,6)
MACD = trade(MACD)

revenue = verify(MACD)
    

実行結果は以下の通りです。

買った日 買った株価 売った日 売った株価 損益 損益率 トータル損益
2021-01-27 870 2021-01-28 820 -50 -5.7 -50
2021-03-11 699 2021-03-25 613 -86 -12.3 -136
2021-04-01 688 2021-04-23 719 31 4.5 -105
2021-05-24 581 2021-07-07 664 82 14.1 -23
2021-07-30 671 2021-08-17 672 0 0.0 -23
2021-08-26 708 2021-09-14 742 34 4.8 11
2021-09-27 773 2021-10-05 784 11 1.4 22
2021-10-08 796 2021-10-11 787 -8 -1.0 14
2021-10-13 810 2021-11-09 1173 363 44.8 377
2021-11-23 1167 2021-11-24 1080 -87 -7.5 290
2021-12-23 1006 2022-01-10 1000 -6 -0.6 284
2022-02-02 928 2022-02-22 834 -94 -10.1 190
2022-03-01 869 2022-03-15 775 -94 -10.8 96
2022-03-17 830 2022-04-07 1052 221 26.6 317
2022-05-05 939 2022-05-06 887 -52 -5.5 265
  • 最高値が36.0%増→44.8%増
  • 最低値が13.3%減→12.3%減
  • 最終損益が9→265

全ての面で改善。期間を短く設定したことによってトレンド変換を早くキャッチできているのかもしれませんね。全ての銘柄、そしてこれからの未来において、この法則に当てはまるとは限りませんが、、、

逆に期間を長くしてみる。


#MACD = MACD(us_stock,12,26,9)
MACD = MACD(us_stock,16,34,12)
MACD = trade(MACD)

revenue = verify(MACD)
    

するとトレードの回数が10回に減って、

  • 最高値が36.0%増→31.6%増
  • 最低値が13.3%減→11.7%減
  • 最終損益が9→148

と、まずまずの結果が得られました。ここで結果が悪化してくれれば、MACDのパラメータを短くすることに集中できたのですが、いろいろと考察する必要が生じました。

億万長者への道

  • MACDのパラメータ変更、移動平均、RSIなどの組み合わせで独自の売買アルゴリズムを作り上げる。
  • MACD,移動平均,RSIなどから人工知能の学習データを作りだし、人工知能で株価の予測ツールを作る。

夢は続く。。。。

更新履歴

2022.06.17
新規作成

QooQ